PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^N225 с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с AAPL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^N225 или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ^N225 и AAPL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

-0.12

AAPL:

0.37

Коэф-т Сортино

^N225:

0.12

AAPL:

0.83

Коэф-т Омега

^N225:

1.02

AAPL:

1.12

Коэф-т Кальмара

^N225:

-0.07

AAPL:

0.42

Коэф-т Мартина

^N225:

-0.18

AAPL:

1.40

Индекс Язвы

^N225:

9.93%

AAPL:

10.06%

Дневная вол-ть

^N225:

29.99%

AAPL:

32.89%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

^N225:

-11.07%

AAPL:

-18.17%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.36%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.71% против 21.97% соответственно.

^N225

С начала года

-5.88%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

-2.56%

1 год

-2.18%

5 лет

13.82%

10 лет

6.71%

AAPL

С начала года

-15.36%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-7.12%

1 год

11.97%

5 лет

23.19%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и AAPL

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и AAPL

Текущая волатильность для Nikkei 225 (^N225) составляет 4.44%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...