PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^N225 с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^N225 или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ^N225 и AAPL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.81%
63,466.20%
^N225
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

-0.25

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

^N225:

-0.15

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

^N225:

0.98

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

^N225:

-0.28

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

^N225:

-0.78

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

^N225:

9.59%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

^N225:

29.95%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

^N225:

-15.70%

AAPL:

-19.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -10.78%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.04% против 21.60% соответственно.

^N225

С начала года

-10.78%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-6.68%

1 год

-7.45%

5 лет

13.39%

10 лет

6.04%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^N225: -0.04
AAPL: 0.46
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^N225: 0.17
AAPL: 0.87
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^N225: 1.02
AAPL: 1.13
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^N225: -0.05
AAPL: 0.44
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^N225: -0.16
AAPL: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.46
^N225
AAPL

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и AAPL

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-19.47%
^N225
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и AAPL

Текущая волатильность для Nikkei 225 (^N225) составляет 16.67%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
22.57%
^N225
AAPL